Що таке індикатор стохастик?
Стохастик – це один із осциляторів, які використовуються для аналізу руху цін на крипторинку. Він показує, як поточна ціна активу порівнюється з діапазоном цін у минулому протягом певного періоду часу. Як і всі інші осцилятори, стохастик в основному використовується для визначення точок входу і виходу активу. І як вона розраховується?
Стохастичний розрахунок
Індикатор складається з двох рядків: % K і % D. Перший є швидким стохастиком, а другий – повільним. Щоб розрахувати % K, потрібно знати ціну закриття поточного періоду, а також максимум і мінімум за обраний часовий інтервал. Після цього необхідно розрахувати відношення різниці між поточною ціною і мінімальною ціною в даній місцевості до різниці між максимальною і мінімальною цінами в даній місцевості. Потім помножте отриманий результат на 100%.
Звучить трохи складно? Розглянемо наочний приклад.
Скористаємося графіком біткоїну. Розрахунок буде зроблено на дату 12 листопада 2024 року. Приймемо зазначений термін за 14 днів. Поточна ціна BTC на 12 листопада дорівнює ціні закриття торгів у $88 031. Двотижневий максимум становив $90 243, а мінімум = $66 798. Обчисліть повільну стохастику:
% K = ($88 031 – $66 798) / ($90 243 – $66 798) * 100 % = $21 233/$23 445 * 100 % = 90,57 %.
Точність розрахунку можна порівняти з даними машини, які показані на малюнку нижче і позначені червоним прямокутником. Як видно з ілюстрації, дані ідентичні. Сам рядок %K позначений синім кольором:
% D — це просто ковзне середнє % K за певний період часу. На малюнку вище це три дні. % D позначається помаранчевою лінією. Варто зазначити, що для розрахунку швидкої стохастики можна використовувати різні ковзні середні: прості, зважені або експоненціальні.
Як користуватися індикатором під час торгівлі?
Використання стохастика
Найпростіший спосіб – використовувати стохастику для визначення перепроданості та перекупленості криптовалют. Перший спостерігається нижче рівня 20%, а другий – вище 80%. Купувати потрібно, коли стохастичні лінії перетинають позначку в 20% від низу до верху. Продавати слід тоді, коли індикатор перетне межу 80% зверху вниз.
Наприклад, якщо подивитися на поточну ситуацію в Cardano, то стохастик подає сигнали на продаж. Це пов’язано з тим, що і % K, і % D перетнули позначку 80% зверху вниз, вийшовши таким чином із зони перекупленості.
Як і багато інших осциляторів, наприклад RSI, сильним стохастичним сигналом є дивергенція і збіжність. Перший спостерігається, коли ціна показує новий максимум або мінімум, а індикатор – ні. Дивергенція – це сильний сигнал розвороту. Конвергенція – це односпрямований рух ціни криптовалюти, а індикатор трактується як продовження поточної тенденції.
Розглянемо ту ж саму діаграму Cardano. Якщо ви подивитеся, як торгувалася криптовалюта в жовтні, то побачите: ціновий мінімум був досягнутий 25 числа. Але стохастика в цей день показала вищі значення, ніж 10 жовтня. Таким чином, ціна показала новий мінімум, а індикатор – ні. На обличчі спостерігалася бичача дивергенція. Як видно з графіка, з початку листопада ціна розвернулася вгору.
Варто відзначити, що при виникненні розбіжності в зонах перекупленості/перепроданості сигнал посилюється. Власне, саме це і сталося з Cardano у жовтні.
Ряд спекулянтів використовують в якості сигналу перетин лінії % K 50%. Трейдинг на його основі досить ризикований, особливо криптовалюта, рух цін на які може бути значним. Знову ж таки, повертаючись до графіка Cardano, використання сигналу кросовера на 50% принесе менше прибутку, ніж та сама бичача дивергенція.
Деякі трейдери використовують перетин ліній % K і % D безпосередньо. Якщо % K перетинає % D знизу вгору, то його варто купувати, а якщо зверху вниз, то продавати. Також сигнал посилюється в зонах перекупленності і перепроданості. Якщо покладатися на нього зараз у випадку з Cardano, то потрібно продавати.
Отже, чи можна використовувати стохастик у трейдингу як єдиний датчик сигналу? Чи це не так?
Стохастичні та інші сигнали
Стохастик є загальним показником. Це не дає 100% прибутку. Отже, його необхідно використовувати в поєднанні з іншими інструментами. Ними можуть бути й інші технічні індикатори, такі як RSI або ковзні середні, або фундаментальні фактори: політичні, економічні новини. Також варто пам’ятати, що стохастика працює краще, якщо криптовалюта має тренд. Але при русі боком він буде давати багато помилкових сигналів.
А хто і коли ввів показник на практиці?
Творець стохастика
Stochastic був представлений трейдером Джорджем Лейном в кінці 1950-х років. Хоча криптовалют на той момент ще не було, це не заважає сучасним аналітикам та криптоентузіастам використовувати індикатор для торгівлі біткоїнами та альткоїнами.
Висновок
Таким чином, стохастика є досить зручним індикатором для визначення, коли купувати або продавати криптоактив. Він найкраще підходить для торгівлі на ринку, коли є тренд. Незабаром індикатор відсвяткує своє 70-річчя.